Treasury & Asset Liability Management: Wie Risiko und Ertrag von Banken gesteuert werden
Veröffentlicht am: 4. September 2024
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Hast du dich schon einmal gefragt, wie Banken ihre finanzielle Stabilität sicherstellen und steuern? Genau hier kommt die Abteilung Treasury & Asset Liability Management (ALM) ins Spiel. Meine Arbeit in diesem spannenden Bereich ermöglicht es mir, aktiv an der Gestaltung und Optimierung des Ertrags- und Risikoprofils von Banken mitzuwirken, was letztendlich für den Erfolg und die Krisensicherheit unserer Kunden entscheidend ist.
Mein Name ist Juliane, und ich bin vor fünf Jahren direkt nach meinem Bachelorstudium über das Analystenprogramm bei zeb eingestiegen. Das bedeutet, dass ich zunächst für ein Jahr Beratungserfahrungen sammeln konnte, bevor ich für mein Masterstudium freigestellt wurde. Auf das erfolgreich abgeschlossene Masterstudium folgte vor ungefähr zwei Jahren der Wiedereinstieg als Consultant. Während meines Bachelorstudiums in Banking & Finance absolvierte ich parallel eine Ausbildung in einer Bank, wodurch mein Interesse für Banken und insbesondere Fragestellungen im Kontext von Risikomanagement und Treasury geweckt wurde. Gepaart mit dem Wunsch nach mehr Abwechslung und einer steilen Lernkurve führte mich dieses Interesse schließlich dazu, von der Bank in die Beratung zu wechseln, wo ich seitdem Mitglied des Fachbereichs Treasury & ALM bin. Heute arbeite ich als Managerin und freue mich, unsere Kunden bei komplexen Finance- und risikobezogenen Themen zu unterstützen.
Steuerung, Struktur und Stabilität
Aufgrund der speziellen Funktion innerhalb der Bank ist das Treasury & Asset Liability Management für mich eine der spannendsten Abteilungen. Hier laufen alle Geschäfte der Bank zusammen und müssen gesteuert werden. Eine gut geführte Treasury- und ALM-Funktion trägt maßgeblich zur finanziellen Stabilität der Bank bei, insbesondere in Zeiten von Marktvolatilität und wirtschaftlicher Unsicherheit. Typische Aufgaben umfassen die Verwaltung und Steuerung der kurzfristigen und strukturellen Liquidität, die Optimierung der Zinserträge und die Steuerung der Zinsrisikoposition sowie die Entwicklung und Operationalisierung von Sicherungsstrategien.
Dabei sind die Zins- und Liquiditätspositionen stark von der Bilanzstruktur der Bank abhängig, weshalb die Steuerung der Zusammensetzung von Aktiva und Passiva eine zentrale Aufgabe ist, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag zu erreichen. Durch die zunehmenden regulatorischen Anforderungen in den letzten Jahren ist das Management dieser Risiken noch komplexer geworden, was ein hohes Maß an Flexibilität und Expertise erfordert.
Im Bereich Treasury & ALM bearbeiten wir ein breites Spektrum an Projekten, die sowohl sehr fachlicher als auch äußerst technischer Natur sein können. Thematisch decken wir sämtliche Aspekte im Kontext des Zins- und Liquiditätsrisikomanagements sowie des Asset Liability Managements ab. Dabei unterstützen wir unsere Kunden beispielsweise bei der Entwicklung und Implementierung von Risikomodellen, der Optimierung ihrer Liquiditätssteuerung sowie der Gestaltung von Sicherungsstrategien. Unsere Projekte reichen von der strategischen Beratung und Konzeption bis hin zur technischen Implementierung und zum Customizing von Systemen, was eine vielseitige und spannende Arbeit gewährleistet.
Kein Projekt ist wie das andere
Einlagenmodellierung: Ein typisches Projekt in unserem Fachbereich ist die Modellierung von Kundeneinlagen oder auch Non-Maturity Deposits (NMDs). Diese stellen für viele Banken eine günstige und gleichzeitig risikobehaftete Refinanzierungsquelle dar. Denn ihre Zins- und Liquiditätsbindung ist vertraglich nicht fixiert. Die Herausforderung für Banken besteht nun darin, das Kundenverhalten so zu modellieren, dass sowohl Ertragspotenziale gehoben als auch Risiken richtig eingeschätzt werden können. In gemeinsamen Projekten mit unseren Kunden entwickeln wir auf Basis detaillierter Datenanalysen maßgeschneiderte Modelle, die an der Schnittstelle zwischen Risikomanagement, Treasury und Finance angesiedelt sind. Diese Modelle ermöglichen eine Vorhersage des Kundenverhaltens und unterstützen die Banken dabei, ihre Strategien zur Zins- und Liquiditätssteuerung zu optimieren.
Zinsrisikosteuerung: Ein weiteres zentrales Projekt ist die Zinsrisikosteuerung, da Zinsänderungen sowohl die Aufwands- und Ertragslage von Banken als auch die Marktwerte der Geschäfte im Portfolio beeinflussen. Wir unterstützen Banken durch Modellrechnungen dabei, Zinsrisikostrategien zu entwickeln, die dem individuellen Risikoappetit des Instituts entsprechen. Dabei geht es darum, gegenläufige Steuerungsimpulse in Einklang zu bringen, Ertragsstabilität herzustellen und den Kapitalbedarf effizient zu managen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen helfen den Banken, ihre Zinsrisikopositionen optimal zu steuern und gleichzeitig ihre Ertragskraft zu sichern.
Regulatorische Standortbestimmungen: In den letzten Jahren hat sich das regulatorische Umfeld, insbesondere im Kontext von Zinsänderungsrisiken, stark gewandelt. Die Anforderungen wurden deutlich verschärft, sodass in Kombination mit der Zinswende das Zinsänderungsrisiko wieder zu einem echten „Hot Topic“ wurde.
Wir helfen unseren Kunden, komplexe regulatorische Anforderungen zu verstehen und zu strukturieren. Gemeinsam identifizieren wir Handlungsfelder und entwickeln Implementierungspläne, die zum einen regulatorische Compliance gewährleisten, zum anderen die individuelle Situation jedes Instituts berücksichtigen. Dabei ist es unser Ziel sicherzustellen, dass Risikomanagement keine reine aufsichtsrechtliche Pflichtübung bleibt, sondern immer auch Business- und Risikoeinsichten generiert, auf deren Basis die Banken ökonomisch sinnvolle Entscheidungen treffen können.
Von der Theorie in die Praxis
Neben den fachlichen Projekten unterstützen wir unsere Kunden auch bei technischen Projekten wie der Implementierung von Risikomodellen. Zur Messung, Beurteilung und adäquaten Steuerung der Zins- und Liquiditätsposition benötigt eine Bank spezialisierte Softwarelösungen. In diesem Bereich beraten wir unsere Kunden umfassend entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Anbieterauswahl und dem Ausschreibungsverfahren bis hin zur technischen Implementierung. Wir helfen unseren Kunden bei der Umsetzung technischer Prototypen und programmieren maßgeschneiderte technische Lösungen. Eine wichtige Rolle spielt dabei unsere eigene Software zeb.control, die der Steuerung der Bilanz, der Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie der darin inhärenten Zins- und Liquiditätsrisiken dient. Aus unserer Arbeit mit den Kunden geben wir kontinuierlich Impulse für die Weiterentwicklung dieser Software. Auch bei der Implementierung von zeb.control stehen Fach- und IT-Mitglieder unseres Teams den Kunden beratend zur Seite und sorgen für eine fachlich fundierte Unterstützung.
Mein Alltag als Beraterin im Fachbereich Treasury & ALM
Kein Tag ist wie der andere bei meiner Arbeit im Bereich Treasury & ALM. Mein Alltag ist geprägt von einem guten Mix aus Remote-Arbeit und Vor-Ort-Terminen. Meistens bereite ich mich dezentral vor und reise nur für ausgewählte Termine oder Workshops zum Kunden. Die Projekte kombinieren fachliche und technische Themen und erfordern sowohl quantitative als auch qualitative Arbeit. Besonders viel Spaß bereitet mir die tiefe Analyse von Kundendaten, gefolgt von dem Schritt, komplexe Zusammenhänge herunterzubrechen und diese dem Kunden verständlich und anschaulich zu kommunizieren. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden fundierte Entscheidungen treffen können. In einem stark regulierten Umfeld zeigen wir individuelle Lösungswege auf, wie regulatorische Compliance mit echten Business- oder Risk-Insights verknüpft werden kann.
Neben der Projektarbeit gehört zu meinen wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten die Leitung des Topic-Clusters Marktpreisrisiko innerhalb unseres Teams. Darüber hinaus habe ich auch immer wieder die Möglichkeit, mich beispielsweise im Recruiting oder in der Organisation von Events zu engagieren, was meinen Job noch abwechslungsreicher macht. Was mir an meiner Arbeit besonders gefällt, ist die Vielseitigkeit. Durch die Vielzahl an Themen, Menschen und Aufgaben wird es nie langweilig. Zudem motivieren mich der gute Mix aus quantitativer und qualitativer Arbeit sowie die Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Risiko- und Ertragsmanagement von Banken. Letztendlich weiß ich, dass ich mit meiner Arbeit unseren Kunden dabei helfe, durch ein komplexes regulatorisches und wirtschaftliches Umfeld zu navigieren und dadurch ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.
Wenn du neugierig geworden bist und mehr über die Herausforderungen in der Welt des Treasury & ALM bei zeb erfahren möchtest, zögere nicht, dich bei mir oder meinen Kollegen Manuel Lang und Alexander Rubach zu melden. Wir freuen uns darauf, mit dir ins Gespräch zu kommen und dir mehr über die Möglichkeiten eines Einstiegs in unser Team sowie bei zeb zu berichten!
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