Risikomanagement als Business-Enabler – Risiken erkennen, messen und steuern
Veröffentlicht am: 08. August 2024
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Ein funktionierendes Risikomanagement bewirkt in Banken weit mehr als nur die Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Vielmehr liefert es wertvolle Insights und Impulse für verschiedene Geschäftsbereiche und kann dabei, neben der ausreichenden Ausstattung mit Kapital und Liquidität, die Profitabilität einer Bank sichern.
Mein Name ist Alessandro, und seit 2023 berate ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen internationale Großbanken und Spezialfinanzierer rund um das Thema Risikomanagement. In diesem Beitrag möchte ich mit dir einen Blick hinter die Kulissen werfen und dir zeigen, wie wir bei zeb unsere Kunden im Bereich Risk unterstützen.
Risikomanagement als erfolgskritisches Element
Spätestens die globale Finanzkrise 2008 hat die Risikoanfälligkeit des Finanzsektors verdeutlicht. Auch wenn im Nachgang der Krise u. a. strengere Eigenkapitalanforderungen an Banken eingeführt wurden, funktioniert das System auch heutzutage nicht risikolos. Dass sich jüngste Schieflagen von beispielsweise der Credit Suisse oder Silicon Valley Bank nicht zu einer größeren Krise entwickelt haben, unterstreicht die Relevanz eines effektiven Risikomanagements. Dessen Grundlage bilden üblicherweise quantitative Modelle, die z. B. bei der Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeiten von Krediten oder in Stresstests eines Kreditinstituts Anwendung finden. Darüber hinaus müssen Banken auf Basis der Analysen die richtigen strategischen Entscheidungen treffen, um Risiko und Rendite in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Wir unterstützen unsere Kunden täglich genau bei diesen Aufgaben: der Risikomessung in quantitativen Analysen und der Ableitung strategischer Impulse aus Sicht der Gesamtbanksteuerung.
Kernaspekte des Risikomanagements
Aufgrund der Komplexität und Vielseitigkeit des Themas ergibt sich aus dem Risikomanagement ein Strauß an unterschiedlichen Fragestellungen für unsere Kunden. Als direkter Ansprechpartner für CROs und ihre Mitarbeitenden sind unser Beratungsspektrum und unsere Expertise dementsprechend fokussiert aufgestellt.
Ein Teil unserer Kolleginnen und Kollegen befasst sich mit Methoden zur Quantifizierung von Risiken, die sich einerseits aus dem Kreditgeschäft ergeben können (Kreditrisiko) und andererseits ihren Ursprung in sich ändernden Finanzmärkten (Marktpreisrisiko) oder der unzureichenden Ausstattung der Bank mit auszahlungsfähigen Mitteln (Liquiditätsrisiko) haben. Eine übergeordnete Risiko-Governance definiert nicht nur prozessuale Abläufe und Verantwortlichkeiten im Risikomanagement. Vielmehr ordnet sie die ermittelten Zahlen und Fakten aus risikostrategischer Sicht ein und bewertet sie anhand des zuvor definierten Risikoappetits bzw. Limitsystems für eine konsistente Risikosteuerung – auch hierbei unterstützen wir unsere Kunden. Darüber hinaus entwickeln wir für die längerfristige Sicherstellung der Risikotragfähigkeit flexible und pragmatische Stresstestlösungen unter Berücksichtigung aktueller ökonomischer Trends sowie regulatorischer Vorgaben. Ein weiterer Teil des Teams befasst sich mit Instrumenten des Managements bestehender Risikopositionen. Dazu gehören neben der Optimierung des Risikoreportings auch Themen rund um Portfolio-Analytics und -Management, die ggf. in Risikotransfers münden können (z. B. als Verbriefungen). Aber auch risikoadjustiertes Pricing oder intelligente Frühwarnsysteme auf der Kreditvergabeseite der Bank werden analysiert und daraus Weiterentwicklungen erarbeitet. Unsere Kenntnisse und Fähigkeiten erlauben uns dabei, CROs nicht nur methodisch-fachlich zu beraten, sondern ihnen auch eine quantitativ fundierte Entscheidungsgrundlage für wichtige Steuerungsfragen an die Hand zu geben.
Unser Way of Working
Als „Risk-Berater“ ist unser Skillset geprägt von analytischen Fähigkeiten einerseits und dem fachlichen Verständnis der Finanzbranche sowie aktueller Trends andererseits. Dabei bleiben wir stets am Zahn der Zeit, arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Lösungsansätzen in kleineren Teams und nutzen dafür unser internes und externes Netzwerk. In On-Site- oder Remote-Workshops wird das Erarbeitete unter dem kritischen Auge des Teams vorgestellt. Dabei spielt in unserem dynamischen Arbeitsumfeld Seniorität eine stark untergeordnete Rolle, und gute Beiträge werden als das gesehen, was sie sind: gute Inhalte. Auch hinsichtlich der technischen Möglichkeiten stellen wir uns breit auf. In unseren Projekten richten wir uns nach den Bedürfnissen des Kunden und nutzen von Analyse- und Reportingtools wie den Microsoft-Power-Anwendungen über R und Python bis hin zu Machine Learning unterschiedlichste Applikationen.
Aktuelle Trends und Herausforderungen
Als Teil einer stark regulierten Branche unterliegt auch das Risikomanagement von Banken regelmäßig überarbeiteten regulatorischen Vorgaben aus Brüssel. Diese können, wie im Fall der CRR III (Capital Requirements Regulation III), heute schon strategische Implikationen haben, obwohl sie erst in einigen Jahren verbindlich werden.
Analog zu anderen Bereichen einer Bank wird das Risikomanagement auch durch aktuelle Trends wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit geprägt. Gerade Nachhaltigkeitsaspekte haben sich zuletzt von einem reinen Marketinglabel hin zu einem großen Querschnittsthema im Risikomanagement entwickelt. Unsere Kunden stellen sich dabei wichtige Fragen, bei deren Beantwortung wir sie aus verschiedenen Blickwinkeln unterstützen: Welche Kundengruppen sind betroffen und wie berücksichtige ich die Risiken am Markt? Wie sind Kreditkunden bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, um langfristig ihre Kreditwürdigkeit zu erhalten? Oder wie sind Kreditrichtlinien und -prozesse anzupassen, um nachhaltige Finanzierungen zu fördern? Mit kreativen Ansätzen stellen wir hierfür kundenspezifische Lösungen bereit, mit denen z. B. anhand von portfoliospezifischen Klimaszenarien Risiken gemessen und gesteuert werden können.
Persönliche Weiterentwicklung in einem teamorientierten Umfeld
Man sieht also: Langweilig wird es nie, und aus meiner Sicht ist gerade die Vielseitigkeit im Risikomanagement einer der spannendsten Aspekte meiner Arbeit. Wir begleiten strategische Entscheidungen auf Basis quantitativ fundierter Analysen – von der Grundidee bis zu Umsetzung – und entwickeln dabei ein ganzheitliches Verständnis von Banken und ihrem Geschäftsmodell aus verschiedensten Perspektiven. Die nötige Flexibilität in meiner täglichen Arbeit in Kombination mit einer gesunden Fehlerkultur erlaubt es mir, im Risikoteam bei zeb meine individuellen Stärken auszubauen und an der Entwicklung spezifischer Fähigkeiten zu arbeiten.
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